Fon Risk Modülü Nedir?

Fon Risk, portföy ve risk yöneticilerinin portföylerinin risk analizlerini yapabileceği web tabanlı bir risk yönetim platformudur.

Fon risk ile düzenleyici ve denetleyici kuruluşların ve fon yönetim birimlerinin portföy yönetimi için belirledikleri limitleri tanımlayabileceğiniz ve bu limitlere göre test işlemleri yapabileceğiniz gelişmiş bir risk ölçüm ve raporlama altyapısına sahip olacaksınız.

Portföyünüz de yer alan finansal varlıkların risklerini hızlı ve web tabanlı bir platformda ölçebileceksiniz. Toplu olarak risk ölçümleri yapabileceğiniz gibi tek tek de bu riskleri hesaplayabileceksiniz.

Neden Fon Risk Modülü?

Rehber ve Tebliğe Uygun

Fon Riskte yer alan analizler sermaye piyasası kurulu mevzuatına uygun olarak geliştirilmiş ve bu çerçevede sürekli güncel olarak tutulmaktadır.

Kolay Analiz

Fon Risk ile beraber karmaşık analizlerin içerisinde boğulmazsınız. Her düzeyde kullanıcı sadece birkaç tuşlama ile hızlı ve en doğru analize erişebilir.

Gelişmiş Raporlama Seçenekleri

Gelişmiş raporlama ekranı ile risk raporlarınızı tek tıkla ile hazırlayabilirsiniz. Rapor parametrelerinizi bir kere kaydedebilir ve istediğiniz zaman raporların bölümünden indirebilirsiniz.

Etkin Teknik Destek

Finnet ’in 23 yıllık tecrübesi ile biriktirdiği enformasyon ve yazılım desteği Fon Riski kullanırken her an ulaşılabilir olacaktır.

Fon Risk İle Neler Yapabilirsiniz?

Portföy Yükleme

Portföylerinizin Microsoft Excel çıktılarını hızlı bir şekilde sisteme yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz dosyaları düzenli bir şekilde veri tabanınızda saklayabilir ve dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Riske Maruz Değer

Portföyünüzün ve ölçütünüzün Monte Carlo, Parametrik, Bootstrapping ve Tarihsel Simülasyonlar ile riske maruz değeri hesaplamayabilirsiniz. Portföyünüz için Göreli Riske Maruz Değer ve Expected Shortfall hesaplamaları yapabilirsiniz.

Kaldıraçlı İşlem Riske Maruz Değer

Kaldıraçlı pozisyonlarınız için standart yöntem ile riske maruz değer hesaplayabilirsiniz. Pozisyonlarınızın, Açık pozisyon ve Kaldıraç oranlarını hesaplayabilir ve limitlere uygunluğunu denetleyebilirsiniz.

Raporlama Özellikleri

Raporlarınızda kullanmak istediğiniz parametreleri bir kez kaydettikten sonra dilediğiniz zaman bu parametreler üzerinden risk raporu hazırlayabilir ve sürekli parametre girerek zaman kaybetmezsiniz.

Stres Testi

Geçmiş dönemlerde yaşanan gelişmelerin bulunduğumuz dönemde portföyünüzde ne gibi sonuçlar oluşturacağını stres testi ile tespit edebilirsiniz. Dilerseniz kendi senaryolarınızı oluşturabilirsiniz.

Geriye Dönük Test

Geriye dönük test ile riske maruz değer modelinizin yeterliliğini test edebilirsiniz. Aşımlarınızı ve hangi dönemlerde aşım yaptığınızı görüntüleyebilirsiniz.

What If Analizi

Portföyünüzde yer alan varlıkların farklı satış fiyatlarından farklı dönemlerde satılmaları durumunda açığa çıkabilecek nakit tutarlarını hesaplayabilir ve bu durumlar üzerine varsayımlarda bulunabilirsiniz.

Risk Değeri

Sermaye Piyasası Kurulunca hesaplanması ve yatırımcıların bilgilendirilmesini zorunlu tuttuğu risk değerlerini fon risk ile hesaplayabilirsiniz.

Attribution Analizi

Portföy yöneticisinin hisse senedi alım satım tercihlerinin hisselerin ait olduğu sektörlerle ilişkisini hesaplayabilir. Ve portföy yöneticisin performansını değerlemede kullanılmaktadır.

Tanımlayıcı İstatistikler

Portföyünüzün ve portföyünüzde yer alan varlıkların betimleyici istatistiklerini hesaplayabilirsiniz. Çarpıklık, Basıklık, Bilgi Rasyosu, Sharpe Oranı, Sistematik Olmayan Hata, Sortino, Tracking Error, Treynor gibi istatistikleri hesaplayabilirsiniz.

Sabit Getirili Menkul Kıymet Analizi

Durasyon, macaulay duration ve konveksite gibi değerleri hesaplatabilir. Verim eğrisi modellemeleri yaparak portföyünüzde ki tahvillerin fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.

Likidite Analizi

Likidite analizi ile portföyünüzde yer alan varlıkların ve varlık türlerinin ortalama likide dönüşme sürelerini bulabilirsiniz.

Fon Risk Modülü Avantajları

Web Tabanlı

Fon Risk web tabanlı bir yazılımdır. Fon riskin bu özelliği ile hesabınıza internet bağlantısı olan her yerden girebilme ve analiz yapma imkânına erişeceksiniz. Mobile duyarlı ara yüzü sayesinde dilerseniz platforma mobil cihazlarınızdan da erişebilirsiniz.

Geniş Veri Tabanı

Finnet ‘in geniş veri tabanı kullanılarak geliştirilen fon risk, sizleri yüzlerce veri setini yüklemek zorunda kalmayacaksınız.

Gelişmiş Raporlama Yeteneği

Fon Risk sizlere gelişmiş bir raporlama ara yüzü sağlayacaktır. Risk raporlarınızı birkaç tuşlama ile oluşturabilirsiniz.

Dinamik

Fon risk sizlere portföy risklerinizi dinamik olarak ölçebilme ve düzenli bir şekilde takip edebilme imkânı sağlayacaktır.

Fon Risk Modülü ile Tanışın